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zhoukai
2019-01-20 21:04
64
zhoukai
2019-01-23 22:39
我写了个一个策略,非bar内的,用的30分钟线,逻辑没问题,历史回测超预期。下单触发条件都是满足后buy nest bar at market送出去 ,出场条件用了setpercenttrailing和setstoploss函数。但是放在实盘中运行的效果不是很好,和回测比差了一些。然后我想了一下,是...
yfr681211
2019-01-23 11:33
22
Sam
2019-01-23 11:59
比如,榻要得到日内收盘前4分钟,第一节是可以的,第二节就不对,夜盘了不对的.求教如何换算? print("d=",date, "t=",t , "timeend1=",sess1endtime ,"timeend1x=",sess1endtime-0004 ,"timeend2=",sess2end...
88568260
2019-01-22 16:27
41
首席策略师-钱晨
2019-01-23 10:17
策略:讲商品期权(白糖、豆粕、铜等)的十几个活跃的合约加在一起形成一个商品期权指数,交易这个指数的波动率,一键下单。 请告知如何操作?
yingjia999
2019-01-22 20:15
39
首席策略师-钱晨
2019-01-23 09:53
inputs: Price( Close), length(25) ; variables: varo(0) ; varo = averagefc(Price,length); condition1 = Price > varo ; condition2 = Price < varo ; if co...
user0000048136
2019-01-22 16:52
80
user0000048136
2019-01-17 15:00
68800323
2019-01-20 15:44
35
68800323
2019-01-22 12:34
当原有模型开仓以后,如果浮亏100块,那么加仓一手,该要怎么写
abchmz123
2019-01-21 15:37
32
首席策略师-钱晨
2019-01-22 10:56
一个 买入指令如 if condition1 then buy next bar at h stop; 交易设置那如上图设置 停损单转限价 并勾选限价+10跳送出 现在的问题是假如这个限价+10跳之后的价格超过了当天的涨停价,那么当触价后这个委托订单送去出会被 拒绝吗,一般来说经纪商是不会接受超过停...
haqh112001659
2019-01-22 10:28
29
首席策略师-钱晨
2019-01-22 10:50
请问,在当前K线走完前十秒内以市场价下单成交,代码怎么写
abchmz123
2019-01-21 15:57
31
Sam
2019-01-21 17:37
对于隔夜持仓策略,由于要抓取一些进场后的技术图表信息,一般都会使用aa+假回报模式,但这种模式有可能会造成图表的虚拟仓位和实际仓位有差值,从而引发后面部位错的情况,虽然我们可以通过一些代码的方式来同步仓位,但是当一个品种多策略的时候,这个代码会比较复杂,因为对于大周期来说,必须通过bar内每tick...
seven
2019-01-18 10:29
54
首席策略师-钱晨
2019-01-21 15:06
插件1 分割最小周期策略判断方法, 单一小波峰谷分析原则:K线上升组合以K线在本组合中创新高为标准,下跌组合以K线在本组合中创新低为标准,不需要与其前面的的K线组合进行比较。只有特定要求的才需要与其前面的K线组合比较,如下文的第一根上升(下跌)的小波峰谷。 以下要求同5日均线一样,对新数据(当前数据...
TOP分析师-周泽炜
2019-01-21 10:08
TOP分析师
47
TOP分析师-周泽炜
2019-01-21 12:27
DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIFF,9); N1:=BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA))+1;{最近一次满足条件DIFF上穿DEA的K线到当前的距离} N2:=BARSLAST(CROSS(DEA,DIFF))+1;{最近一...
0701613
2018-07-30 15:26
75
hiddenlake
2019-01-21 10:33
[SameExitFromOneEntryOnce = false]; RecalcLastBarAfter(0.1); if LastBarOnChart_s then begin sell from Entry("Initial Entry") next bar at market; end; ...
68800323
2019-01-18 17:20
25
首席策略师-钱晨
2019-01-21 10:25
我想在原来的交易策略上写一个加仓策略,逻辑是原来的策略连续亏损3次,加仓一手,减仓策略是原来的策略连续盈利3次,减仓一手,请问,该怎么写?多谢
zhoukai
2019-01-16 09:39
107
zhoukai
2019-01-18 21:50
关于PT的几个管理问题 1、怎样设置PT在固定时间只平仓不开仓,比如在22:00-23:00不开新单,只可以平之前的仓位。举个例子,下边是我写的代码,应该是不严谨吧,请老师帮忙修改下,谢谢了! input: btime(85500), etime(215900); var:con(0); if ti...
Bleusir
2019-01-12 16:18
41
Bleusir
2019-01-17 18:02
标的商品为AL,使用PosTradeExitPrice(1, 0)获取最近平仓价格,结果出现13924等不是在SPREAD的价格,与预期不符。 此为回测结果,委托数量固定为1,使用的是第9版MC。
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