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首席策略师-钱晨
2019-01-16 16:55
首席策略师
44
回首18年战报,各大机构私募哀鸿遍野,谁能一枝独秀单骑救主? 是他是他还是他,对冲套利以其稳定的盈利能力,不负众望,持续多年蝉联榜上。 套利对冲交易通俗点来说就是通过商品间的价格差额波动来获取利润,常见的有期现套利、跨期套利等。利用商品间风险对冲来避免系统性黑天鹅或大幅价格跳空所造成的损失,同时此类...
动能投资助理-Sam
2018-12-19 11:50
715
「站在量化的风口,跟上」 为了打造量化快速学习路径, 荣幸请到两位资深量化老师进驻MC讨论区!! 錢老師「没看过量化趟雷系列,不要找我」 毛老师「量化就是这么简单」 如果你想要更快速的量化入门 讨论区发文是你最佳的选择 我们保证讨论区互动出有价值的学习内容,老師于工作日内24小时内回应您的发问! 讨...
TOP分析师-周泽炜
2018-12-20 15:27
TOP分析师
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silentstorm
2019-01-16 19:55
精采回放 三重滤网交易系统是俄罗斯知名技术分析师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)设计,于1986年四月首度在《期货杂志》发表的一套经典交易系统。 设计者认为任何交易在通过三重测试和过滤之后能有效提高交易的成功率。简而言之,“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧,它由数个不同...
策略顾问-毛盛鹏
2018-11-29 14:18
资深金融工程师
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user0000048259
2019-01-16 19:27
在这大波动时代,本期分享最擅长的价差交易,其中的跨品种套例是最有趣的活,通过两种相关联的不同商品之间的价差/比值异常变化,进行对冲交易而获利。 这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。而价差交易的探究,正是量化交易的擅长领域,毛老师不多说,直接晒分析权益曲线: 一看就知道这两商品有关系!至...
zhoukai
2019-01-16 09:39
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zhoukai
2019-01-16 18:44
关于PT的几个管理问题 1、怎样设置PT在固定时间只平仓不开仓,比如在22:00-23:00不开新单,只可以平之前的仓位。举个例子,下边是我写的代码,应该是不严谨吧,请老师帮忙修改下,谢谢了! input: btime(85500), etime(215900); var:con(0); if ti...
首席策略师-钱晨
2019-01-16 14:38
首席策略师
498
flop
2019-01-15 14:52
蝴蝶原理与艾略特波浪理论一样是以斐波那契神奇数列作为结构基础。 蝴蝶形态发展到今天,不是一个人的杰作,而是经过多角度的演变和优化。针对蝴蝶形态的基本原理也做了很多的调整与改变。特别是在C点确认后,针对后续行情点的解读。 而斐波那契数列可以看作是事物自然规律的产物,万法自然,现如今斐波那契数列已被广泛...
Jason_谢
2019-01-15 14:50
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Jason_谢
2019-01-16 14:13
貌似“完美”的五年恒指期货投资组合绩效报告。会不会太离地?回撤会不会太大?
user0000048136
2019-01-15 11:58
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user0000048136
2019-01-16 14:07
1:合约a当前k线最高价与数据中三根k线最高点相同k线用线段连接,2:并按此长度在合约b上显示,要求合约b画线段范围内没有高于画线价格k线,(不符合条件2只画条件1)高点和低点同样条件。两合约始端当前k线必须是同一个k线。参数:指标运行范围 合约选择 画线两端间隔(画线之间最小距离) 因不懂编程,麻...
首席策略师-钱晨
2019-01-16 11:29
首席策略师
1180
flop
2019-01-15 15:07
本周量化情报局带来了,动能投资的精华重点,动能选股必须了解两个知识点, 如何观察走势动能强度?如何计算动能的质。 动能投资方法1 - 如何观察走势动能强度 一支股票走势动量看起来很强,采用量化分析在统计学有很多方法,MC中国版 v9的Portfolio动能模板采用的是指数回归的方法,这在模板也可以套...
user0000048085
2019-01-15 14:55
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策略顾问-毛盛鹏
2019-01-16 10:46
MA均线自动多空+手动加减仓+全平策略公式: 5日线上穿30日线形成金叉时自动开仓多单,同时在此期间可以人工手动加仓或减仓(次数不限),5日线下穿30日线形成死叉时自动把所有剩余多单全部自动平仓。 5日线下穿30日线形成死叉时自动开仓空单,同时在此期间可以人工手动加仓或减仓(次数不限),5日线上穿3...
顺势而为
2019-01-16 09:48
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顺势而为
2019-01-15 20:14
为了获取平仓记录及相关信息,使用了PostTrade系列关键词,并做了跟踪测试(日内分钟级),发现获得的结果非常混乱,很多与图表显示的信号交易记录对不上。PosTradeCount 得到的值没有规律,有些进场的信号,却在出场部分显示,还有不少出场信号,没有数据。 以下是部分测试代码(加入到信号代码中...
hiddenlake
2019-01-15 14:56
8
策略顾问-毛盛鹏
2019-01-15 17:31
hot交易采用的数据源跟图表画出的hot数据结果是完全一致的吧?(据之前了解两者的数据来源是独立的)。 因此hot交易源数据在换月后也会有跳空? 从而会影响指标计算?
68800323
2019-01-14 22:17
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策略顾问-毛盛鹏
2019-01-15 17:28
请问写一个1450清仓,1500收盘前不再开仓的代码
小山老猴
2019-01-14 22:31
23
小山老猴
2019-01-15 17:27
PT,在右侧的代码中,可以通过内置关键字portfolio_netprofit取得净利并存在变量中,然后通过GV的putMCDataD储存,最后,从图表加载指标,指标里使用getMCDataD取得传来的净利想经过PLOT显示,同理,在图表上也可以显示组合投资的均线,使用同样的方法均是成功的,但数据的...
小山老猴
2019-01-15 08:00
31
小山老猴
2019-01-15 17:23
投资组合持仓的盈亏波动,会通过关键字Portfolio_OpenPositionProfit随时获得。但持仓后最大盈利额的数值怎么才能求得?我想在最大盈利额回撤10%时候全部清仓。必须把这个最高值存起来,在没有清仓前可以随时比较才可以。 特此求教。谢谢您!
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